某投资者在5月份以30元／吨权利金卖出一张9月到期，执行价格为1 200元／吨的小麦看涨期权，同时又以10元／吨权利金卖出一张9月到期执行价格为1 000元／吨的小麦看跌期权。当相应的小麦期货合约价格为1 120元／吨时，该投资者收益为( )元／吨。

admin2018-01-08 68

问题某投资者在5月份以30元／吨权利金卖出一张9月到期，执行价格为1 200元／吨的小麦看涨期权，同时又以10元／吨权利金卖出一张9月到期执行价格为1 000元／吨的小麦看跌期权。当相应的小麦期货合约价格为1 120元／吨时，该投资者收益为( )元／吨。(每张合约1吨标的物，其他费用不计)

选项 A、40
B、一40
C、20
D、一80

答案A

解析该投资者权利金收益=30+10=40(元／吨)；履约收益：看涨期权出现价格上涨时，才会被行权，现价格从1 200到1 120，期权买方不会行权；第二个看跌期权，价格下跌时才会被行权，因此期权买方同样不会行权。综上，该投资者获得的全部收益为权利金收益40元／吨。

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