运用以下股票C与市场组合的信息(表2-6-6)解答下列问题。假设在股票C和市场组合所组成的投资组合中，40％投资于股票C，60％投资于市场组合，那么该投资组合的方差是多少?

admin2019-05-09 47

问题运用以下股票C与市场组合的信息(表2-6-6)解答下列问题。

假设在股票C和市场组合所组成的投资组合中，40％投资于股票C，60％投资于市场组合，那么该投资组合的方差是多少?

选项

答案组合方差的计算如下： σ²=X_C²σ_C²+X_M²σ_M²+2X_CX_Mσ_C,M=(0．4)²×0．013 16+(0．6)²×0．005 96+2×0．6×0．4×0．004 013=0．006 177。

解析

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金融硕士（金融学综合）

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