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  3. 国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信水平通常选择( )。

国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信水平通常选择( )。

admin2013-06-23  57
问题 国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信水平通常选择(    )。
选项 A、90％～99％
B、90％～95％
C、95％～99％
D、95％～99．9％
答案C
解析 本题考查重点是对“VaR的主要计算方法”的掌握。通常情况下，银行等金融机构倾向于按日计算VaR；但对于一般投资者而言，可按周或月计算VaR。国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天。置信度水平通常选择95％～99％之间。95％的置信度意味着预期100天里只有5天所发生的损失会超过相应的VaR值；而99％的置信度意味着预期100天里只有1天所发生的损失会超过相应的VaR值。因此，本题的正确答案为C。
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