某公司股票看涨期权的执行价格是55元，期权为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是44元，期权费(期权价格)为5元。在到期日该股票的价格是34元，则购进股票与售出看涨期权组合的到期收益为( )元。

admin2015-03-17 45

问题某公司股票看涨期权的执行价格是55元，期权为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是44元，期权费(期权价格)为5元。在到期日该股票的价格是34元，则购进股票与售出看涨期权组合的到期收益为( )元。

选项 A、－5
B、10
C、－6
D、5

答案A

解析购进股票到期日盈利－10(34－44)元，售出看涨期权到期日盈利5(0+5)元，则投资组合盈利－5(－10+5)元。

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