1月初,3月和5月份玉米期货价格分别是2640元/吨和2700元/吨,套利者以该价格同时卖出3月、买入5月玉米合约,在价差变动到( )元/吨时,交易者平仓获利最大。(不计手续费等费用)

admin2019-09-12  26

问题 1月初,3月和5月份玉米期货价格分别是2640元/吨和2700元/吨,套利者以该价格同时卖出3月、买入5月玉米合约,在价差变动到(    )元/吨时,交易者平仓获利最大。(不计手续费等费用)

选项 A、20
B、80
C、40
D、120

答案D

解析 该套利者卖出3月玉米期货(2 640元/吨)、买入5月玉米期货(2 700元/吨),可以判断是买入套利,此时的价差=2 700—2 640=60(元/吨)。价差扩大,买入套利将获利,根据选项,D项的价差是最大的。
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