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  3. 已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率10％，方差是0．0144，投资比重为80％；B证券的预期收益率为18％，方差是0．04，投资比重为20％；A证券收益率与B证券收益率的协方差是0．0048。要求： 计算A证券与B证券的相关系数为(

已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率10％，方差是0．0144，投资比重为80％；B证券的预期收益率为18％，方差是0．04，投资比重为20％；A证券收益率与B证券收益率的协方差是0．0048。要求： 计算A证券与B证券的相关系数为(

admin2018-06-20  45
问题 已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率10％，方差是0．0144，投资比重为80％；B证券的预期收益率为18％，方差是0．04，投资比重为20％；A证券收益率与B证券收益率的协方差是0．0048。要求：
计算A证券与B证券的相关系数为(     )。
选项 A、0．12
B、0．2
C、0．24
D、0．48
答案B
解析 A证券的标准差==0．12
B证券的标准差==0．2
A证券与B证券的相关系数==0．2
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