某股票标准差为0.8，其与市场组合的相关系数为0.6，市场组合标准差为0.4。该股票的收益与市场组合收益之间的协方差和该股票的β系数分别为( )。

admin2020-03-10 44

问题某股票标准差为0.8，其与市场组合的相关系数为0.6，市场组合标准差为0.4。该股票的收益与市场组合收益之间的协方差和该股票的β系数分别为( )。

选项 A、0.192和1.2
B、0.192和2.1
C、0.32和1.2
D、0.32和2.1

答案1

解析协方差＝0.6×0.8×0.4＝0.192；该股票的β＝0.6×(0.8/0.4)＝1.2

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财务成本管理

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