关于国债期货套期保值和基点价值的相关说法，正确的有( )。

admin2018-08-23 57

问题关于国债期货套期保值和基点价值的相关说法，正确的有( )。

选项 A、对冲所需国债期货合约数量一债券组合的基点价值+[(CTD价格×期货合约面值+100)×CTD转换因子]
B、对冲所需国债期货合约数量=债券组合价格波动+期货合约价格
C、国债期货合约的基点价值约等于最便宜可交割国债的基点价值除以其转换因子
D、基点价值是指利率每变化一个基点时，引起的债券价格变动的相对额

答案A，C

解析基点价值(BPV)是指利率每变化一个基点(0．01个百分点)引起的债券价格变动的绝对额。由于国债期货合约的基点价值约等于最便宜可交割国债的基点价值除以其转换因子，比较债券组合和国债期货合约的基点价值，可以得到对冲所需国债期货合约数量。其公式如下：对冲所需国债期货合约数量=债券组合价格波动÷期货合约价格波动=债券组合的BPV÷期货合约的BPV=债券组合的BPV÷(CTD价格×期货合约面值+100)×CTD转换因子，其中CTD为最便宜可交割债券。

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A、Whentheyarenolongeruseful.B、Whentheybecomeill.C、Whentheybecomeescapees.D、Whentheygettooold.C选项表示某种特征，根据前两题，

大学教育是人类文明的体现，大学教育水平则反映社会的文明程度。

A、Safety.B、Comfort.C、Size.D、Cost.D选项均为名词，是关于什么事物的。对话中女士说她租车主要根据价格选择，由此可知正确答案是D)。

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按照不同的层次和标准，学校文化可分成________、________、________等等。

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