甲、乙两种证券的相关系数为0.4,预期收益率分别为12%和16%,标准差分别为20%和30%,在投资组合中甲、乙两种证券的投资比例分别为60%和40%,则下列计算中不正确的是( )。

admin2016-12-25  30

问题 甲、乙两种证券的相关系数为0.4,预期收益率分别为12%和16%,标准差分别为20%和30%,在投资组合中甲、乙两种证券的投资比例分别为60%和40%,则下列计算中不正确的是(  )。

选项 A、甲、乙两种证券构成的证券组合的颅期收益率为13.6%
B、甲、乙两种证券构成的证券组合的预期收益率的标准差为20.08%
C、甲、乙两种证券收益率的协方差为0.024
D、甲、乙两种证券构成的证券组合的预期收益率为8%

答案D

解析 对于两种证券形成的投资组合:甲、乙两种证券收益率的协方差=0.4×0.2×0.3=0.024
投资组合的预期收益率=12%×60%+16%×40%=13.6%
投资组合的标准差
=(0.62×0.22+0.42×0.32+2×0.6×0.4×0.4×0.2×0.3)1/2
=20.08%
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