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  3. 现有一个由两证券W和Q组成的组合，这两种证券完全正相关，它们的投资比重分别为0.90、0.10，如果W的期望收益率和标准差都比Q大，那么( )

现有一个由两证券W和Q组成的组合，这两种证券完全正相关，它们的投资比重分别为0.90、0.10，如果W的期望收益率和标准差都比Q大，那么( )

admin2013-05-20  31
问题 现有一个由两证券W和Q组成的组合，这两种证券完全正相关，它们的投资比重分别为0.90、0.10，如果W的期望收益率和标准差都比Q大，那么(    )
选项 A、该组合的期望收益率一定大于Q的期望收益率
B、该组合的标准差不可能大于Q的标准差
C、该组合的期望收益率一定小于Q的期望收益率
D、该组合的标准差一定大于Q的标准差
答案D
解析
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