下列关于期权的说法中，正确的有( )。

admin2014-06-02 34

问题下列关于期权的说法中，正确的有( )。

选项 A、期权的时间溢价=期权价值-内在价值
B、无风险利率越高，看涨期权的价格越高
C、看跌期权价值与预期红利大小成反向变动
D、对于看涨期权持有者来说，股价上涨可以获利，股价下跌发生损失，二者不会抵消

答案A,B,D

解析看跌期权价值与预期红利大小成正向变动，看涨期权价值与预期红利大小成反向变动，所以，选项C的说法不正确。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/5Loc777K

财务成本管理

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)