李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金;第二种是长期政府债券与公司债券基金;第三种是收益率为8%的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表3—5所示。基金的收益率之间的相关系数为0.10。 根据案例,回答以下问题。 最优资本

admin2016-07-14  35

问题 李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金;第二种是长期政府债券与公司债券基金;第三种是收益率为8%的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表3—5所示。基金的收益率之间的相关系数为0.10。

    根据案例,回答以下问题。
最优资本配置线下的最优报酬与波动性比率是(    )。

选项 A、0.3519
B、0.4601
C、0.4872
D、0.5482

答案B

解析 根据公式计算最优资本配置线的报酬与波动性比率,可得:
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