采用布莱克—斯科尔斯模型对欧式看涨期权定价，其公式是c＝SN(d1)－Xe－rTN(d2)，公式中的符号X代表( )。

admin2022-12-05 42

问题采用布莱克—斯科尔斯模型对欧式看涨期权定价，其公式是c＝SN(d₁)－Xe^－rTN(d₂)，公式中的符号X代表( )。

选项 A、期权的执行价格
B、标的股票的市场价格
C、标的股票价格的波动率
D、权证的价格

答案A

解析在布莱克—斯科尔斯定价模型中，X为期权的执行价格，S为股票价格，T为期权期限，r为无风险利率，e为自然对数的底(2．718)，N(d₁)和N(d₂)为d₁和d₂标准正态分布的概率。

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