构成投资组合的股票A、B、C的期望收益率、标准差和它们之间的相关关系如下表：若该投资组合的比例分别为A占20%，B占30%，C占50%，请计算该组合投资的期望收益率和标准差。

admin2014-04-25 100

问题构成投资组合的股票A、B、C的期望收益率、标准差和它们之间的相关关系如下表：

若该投资组合的比例分别为A占20%，B占30%，C占50%，请计算该组合投资的期望收益率和标准差。

选项

答案首先计算期望收益率： R＝0.08×20%+0.15×30%+0.12×50%＝12.1% 其次计算三项投资组合的协方差： (σA)2+(σB)2+(σC)2+2×(σAσB+σBσC+σAσc) 在计算协方差基础上，乘以各自的权重和相关系数，则：标准差=(0.2×0.2×0.022+0.3×0.3×0.162+0.5×0.5×0.082+2×0.2×0.3×0.4× 0.02×0.16+2×0.3×0.5×0.8×0.16×0.08+2×0.5×0.2×0.6×0.02×

解析

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构成投资组合的股票A、B、C的期望收益率、标准差和它们之间的相关关系如下表：若该投资组合的比例分别为A占20%，B占30%，C占50%，请计算该组合投资的期望收益率和标准差。

财务成本管理

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下列关于业务单位战略的相关表述中，正确的有()。

企业可以采用()等方法对风险管理的有效性进行检验，根据变化情况和存在的缺陷及时加以改进。

营销组合是企业为了在目标市场实现其所希望的效果而确定的一组可控营销变量，以下属于营销组合包含的基本要素的有()。

因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使企业发生损失的风险属于()。

企业在分配资金资源时常采用预算的方法来分配，操作过程中企业可以采用的预算方式有()。

下列关于战略控制与预算控制之间的差异说法正确的有()。

光缆线路端别的确定应满足哪些要求?

在立式铣床上铣削图3-3所示的等速圆盘凸轮，其中工作曲线AB占整个圆周100等分格中的85格。试求AB曲线的导程PhAB。

A、山茱萸B、吴茱萸C、决明子D、金樱子E、益智呈扁球形或五角状扁球形的药材为

哪一项不是奥美拉唑的不良反应?()

利用经纬仪和检定尺，根据()原理测量基准线。

若合同当中的数量条款规定了卖方交货的数量可有5%的增减幅度，则合同中的价格条款也应作出相应的规定。()

对于固定资产重置引起的融资需求，贷款公司在向银行申请贷款时，除了借款公司自己提出明确的融资需求外，银行还可以通过评估()来预测。

非正式学生群体可称之为学生集体。()

构成投资组合的股票A、B、C的期望收益率、标准差和它们之间的相关关系如下表： 若该投资组合的比例分别为A占20%，B占30%，C占50%，请计算该组合投资的期望收益率和标准差。

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下列关于业务单位战略的相关表述中，正确的有()。

企业可以采用()等方法对风险管理的有效性进行检验，根据变化情况和存在的缺陷及时加以改进。

营销组合是企业为了在目标市场实现其所希望的效果而确定的一组可控营销变量，以下属于营销组合包含的基本要素的有()。

因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使企业发生损失的风险属于()。

企业在分配资金资源时常采用预算的方法来分配，操作过程中企业可以采用的预算方式有()。

下列关于战略控制与预算控制之间的差异说法正确的有()。

光缆线路端别的确定应满足哪些要求?

在立式铣床上铣削图3-3所示的等速圆盘凸轮，其中工作曲线AB占整个圆周100等分格中的85格。试求AB曲线的导程PhAB。

A、山茱萸B、吴茱萸C、决明子D、金樱子E、益智呈扁球形或五角状扁球形的药材为

哪一项不是奥美拉唑的不良反应?()

利用经纬仪和检定尺，根据()原理测量基准线。

若合同当中的数量条款规定了卖方交货的数量可有5%的增减幅度，则合同中的价格条款也应作出相应的规定。()

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