三年期零息票债券到期收益率为9.5%，二年期零息票债券到期收益率为8.7%，则第三年的远期利率为(　　)。

admin2009-11-26 53

问题三年期零息票债券到期收益率为9.5%，二年期零息票债券到期收益率为8.7%，则第三年的远期利率为(　　)。

选项 A、10.54%
B、11.12%
C、11.75%
D、11.96%

答案B

解析设三年期远期利率为f₃，由公式得：1+f₃=(1+y₃)³/(1+y₂)²=(1+9.5%)³/(1+8.7%)²，可得f₃=11.12%。

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投资规划

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