完全正相关的证券A和证券B，其中证券A方差为30％，期望收益率为14％，证券B的方差为20％，期望收益率为12％。在不允许卖空的基础上，以下说法中，正确的有( )。

admin2014-05-08 34

问题完全正相关的证券A和证券B，其中证券A方差为30％，期望收益率为14％，证券B的方差为20％，期望收益率为12％。在不允许卖空的基础上，以下说法中，正确的有( )。

选项 A、最小方差证券组合为B
B、最小方差证券组合为40％A+60％B
C、最小方差证券组合的方差为24％
D、最小方差证券组合的方差为20％

答案A,D

解析证券A和证券B完全正相关，它们的任何组合的方差都大于单独投资于证券B。因此，最小方差证券组合为B，此时方差为20％。

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证券投资分析

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