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某基金在持有期为1年、置信水平为95%情况下,所计算的风险价值为-2%,则( )。
某基金在持有期为1年、置信水平为95%情况下,所计算的风险价值为-2%,则( )。
admin
2021-09-15
18
问题
某基金在持有期为1年、置信水平为95%情况下,所计算的风险价值为-2%,则( )。
选项
A、该基金对市场的敏感系数为2%
B、该基金1年内95%的置信水平下,损失不超过2%
C、该基金标准差为2%
D、该基金的最大回撤为2%
答案
B
解析
某基金在持有期为1年、置信水平为95%情况下,所计算的风险价值为-2%,则该基金1年内95%的置信水平下,损失不超过2%。
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