根据Credit Risk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2%，E=2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为( )。

admin2010-08-27 55

问题根据Credit Risk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2%，E=2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为( )。

选项 A、0.09
B、0.08
C、0.07
D、0.06

答案A

解析在一个贷款组合里面，发生n笔贷款违约的概率公式为：
Prob(n笔贷款违约)=E^-m×mⁿ/n!
其中，E=2.72，m为贷款组合平均违约率×100，本题中即m=2，n为实际末月的贷款数量，本题中n=4，代入公式得概率=2.72^-2×2⁴÷(4×3×2×1)=0.09。

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风险管理

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