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  3. 某公司投资组合中有A、B、C、D、E五种股票，所占的比例分别是10%、20%、20%、30%、20%；其β系数分别为0.8、1、1.4、1.5、1.7；股票平均风险的必要收益为16%，无风险收益率为10%； 要求： (1)各种股票的预期收益率；

某公司投资组合中有A、B、C、D、E五种股票，所占的比例分别是10%、20%、20%、30%、20%；其β系数分别为0.8、1、1.4、1.5、1.7；股票平均风险的必要收益为16%，无风险收益率为10%； 要求： (1)各种股票的预期收益率；

admin2009-02-19  57
问题 某公司投资组合中有A、B、C、D、E五种股票，所占的比例分别是10%、20%、20%、30%、20%；其β系数分别为0.8、1、1.4、1.5、1.7；股票平均风险的必要收益为16%，无风险收益率为10%；
要求：
   (1)各种股票的预期收益率；
   (2)该投资组合的预期收益率；
   (3)投资组合的综合β系数。
选项
答案(1)根据资本资产定价模型计算各种股票的预期收益率 RA=10%+0.8×(16%-10%)=14.8% RB=10%+1×(16%-10%)=16% RC=10%+1.4×(16%-10%)=18.4% RD=10%+1.5×(16%-10%)=19% RE=10%+1.7×(16%-10%)=20.2% (2)投资组合的预期收益率 R=10%×RA+20%×RB+20%×RC+30×RD+20%×RE=18.1% (3)综合β系数 β=10%×0.8+20%×1+20%×1.4+30%×1.5+20%×1.7=1.35
解析
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