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  3. 下列关于美式看涨期权的表述中，正确的是 ( )。

下列关于美式看涨期权的表述中，正确的是 ( )。

admin2014-03-14  32
问题 下列关于美式看涨期权的表述中，正确的是 (       )。
选项 A、美式看涨期权只能在到期日执行
B、无风险利率越高，美式看涨期权价值越低
C、美式看涨期权的价值通常小于相应欧式看涨期权的价值
D、对于不派发股利的美式看涨期权，可以直接使用布莱克一斯科尔斯模型进行估价
答案D
解析 美式期权可以在到期日或到期日之前的任何时间执行，选项A错误；无风险利率越高，看涨期权价值越高，看跌期权价值越低．选项B错误；美式期权的价值应当至少等于相应欧式期权的价值。在某种情况下比欧式期权的价值更大，选项C错误。
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