在其他条件都相同的条件下，投资者( )。[南京大学2014金融硕士]

admin2022-07-21 13

问题在其他条件都相同的条件下，投资者( )。[南京大学2014金融硕士]

选项 A、倾向于购买凸性大的债券
B、倾向于购买凸性小的债券
C、对债券的凸性不必关注
D、以上答案都不正确

答案A

解析凸性是债券价格对到期收益率的二阶导数。一般情况下，不含期权的债券，无论收益率是上升还是下降，凸性所引起的修正都是正的。例如对于一些可赎回债券，凸性引起的修正在收益率下降到一定程度时可以是负的。因此在其他条件相同的情况下，凸性越大越好。

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金融硕士（金融学综合）

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