已知无风险资产的收益率为6％，市场组合的预期收益率为12％，股票A的β值为0．5，股票B的β值为2，则股票A和股票B的风险报酬分别为( )。

admin2020-05-05 34

问题已知无风险资产的收益率为6％，市场组合的预期收益率为12％，股票A的β值为0．5，股票B的β值为2，则股票A和股票B的风险报酬分别为( )。

选项 A、6％，12％
B、3％，12％
C、3％，6％
D、6％，10％

答案B

解析股票A风险报酬=β[E(R_M)一R_f]=(12％一6％)×0．5=3％；股票B的风险报酬=β[E(R_M)一R_f]=(12％一6％)×2=12％。

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中级银行业专业人员职业资格

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