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股票A的期望收益率为20％，股票B的期望收益率为12％。以方差表示的股票A的风险是股票B的3倍。如果两只股票之间的相关系数为0，那么由两只股票组成的最小方差组合的预期收益率为( )。
股票A的期望收益率为20％，股票B的期望收益率为12％。以方差表示的股票A的风险是股票B的3倍。如果两只股票之间的相关系数为0，那么由两只股票组成的最小方差组合的预期收益率为( )。
admin
2014-08-29
90
问题
股票A的期望收益率为20％，股票B的期望收益率为12％。以方差表示的股票A的风险是股票B的3倍。如果两只股票之间的相关系数为0，那么由两只股票组成的最小方差组合的预期收益率为( )。
选项
A、16％
B、14％
C、12％
D、以上都不是
答案
B
解析
已知E(A)=0．2，E(B)=0．12，σ
2
(A)=3σ
2
(B)，p
AB
=0。两者组成的投资组合的方差为σ
μ
2
=ω
A
2
σ
2
(A)+
(1－ω
A
)
2
σ
2
(A)，得出当ω
A
=0．25时，组合方差最小，此时期望收益率为0．14。故选B。
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金融硕士（金融学综合）题库专业硕士分类
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金融硕士（金融学综合）
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