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2月份到期的执行价格为380美分/蒲式耳的玉米期货看跌期权(A)，其标的玉米期货价格为380美分/蒲式耳，权利金为25美分/蒲式耳；3月份到期的执行价格为360美分/蒲式耳的玉米期货看跌期权(B)，其标的玉米期货价格为380美分/蒲式耳，权利金为25美分/

admin2021-03-31  31
问题 2月份到期的执行价格为380美分/蒲式耳的玉米期货看跌期权(A)，其标的玉米期货价格为380美分/蒲式耳，权利金为25美分/蒲式耳；3月份到期的执行价格为360美分/蒲式耳的玉米期货看跌期权(B)，其标的玉米期货价格为380美分/蒲式耳，权利金为25美分/蒲式耳。比较A、B两期权的时间价值(       )。
选项 A、A等于B
B、不确定
C、A小于B
D、A大于B
答案A
解析 期权时间价值=权利金-内涵价值，A、B均为看跌期权，看跌期权的内涵价值=执行价格-标的资产价格。内涵价值总是大于等于0，如果内涵价值计算结果小于0，则内涵价值等于0。A期权的内涵价值=(执行价格-标的资产价格)=0，A期权的时间价值=权利金-内涵价值=25-0=25(美分/蒲式耳)。B期权的内涵价值=(执行价格-标的资产价格)＜0，因此B期权的内涵价值也为0，故B期权的时间价值=权利金-内涵价值=25-0=25(美分/蒲式耳)。A与B时间价值相等。
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