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  3. 某只股票要求的报酬率为12％，报酬率的标准差为20％，与市场投资组合报酬率的相关系数是0．6，市场投资组合要求的报酬率是15％，市场组合的标准差是30％，假设处于市场均衡状态，则市场风险溢价和该股票的B值分别为( )。

某只股票要求的报酬率为12％，报酬率的标准差为20％，与市场投资组合报酬率的相关系数是0．6，市场投资组合要求的报酬率是15％，市场组合的标准差是30％，假设处于市场均衡状态，则市场风险溢价和该股票的B值分别为( )。

admin2017-03-15  41
问题 某只股票要求的报酬率为12％，报酬率的标准差为20％，与市场投资组合报酬率的相关系数是0．6，市场投资组合要求的报酬率是15％，市场组合的标准差是30％，假设处于市场均衡状态，则市场风险溢价和该股票的B值分别为(    )。
选项 A、4．5％；0．55
B、5％；0．4
C、4．25％；0．45
D、5．25％；0．55
答案B
解析 本题的主要考核点是市场风险溢价和β值的计算。
    β=0．6×20％／30％=0．40
    由：Rf+0．4×(15％一Rf)  =12％
    得：Rf=10％
    市场风险溢价=15％一10％=5％。
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