计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。

admin2015-03-07 31

问题计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。

选项 A、风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动
B、历史模拟法在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重
C、无法度量非线性金融工具的风险
D、以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强

答案C

解析历史模拟法克服了方差一协方差法的一些缺陷，如考虑了“肥尾”现象，能度量非线性金融工具的风险。故C选项符合题意。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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