从几何上看,( )表现为基金组合的实际收益率与SML线上具有相同风险水平组合的期望收益率之间的偏离。

admin2015-03-10  26

问题 从几何上看,(    )表现为基金组合的实际收益率与SML线上具有相同风险水平组合的期望收益率之间的偏离。

选项 A、特雷诺指数
B、夏普指数
C、詹森指数
D、道琼斯指数

答案C

解析 从几何上看,詹森指数表现为基金组合的实际收益率与SML线上具有相同风险水平组合的期望收益率之间的偏离。
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