假设ABC公司的股票现在的市价为40元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为45元，到期时间6个月。6个月以后股价有两种可能：上升20％，或者降低16．67％。无风险利率为每年8％。则上行概率为( )。

admin2020-06-15 49

问题假设ABC公司的股票现在的市价为40元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为45元，到期时间6个月。6个月以后股价有两种可能：上升20％，或者降低16．67％。无风险利率为每年8％。则上行概率为( )。

选项 A、67．27％
B、56．37％
C、92．13％
D、73．54％

答案B

解析 μ=1+20％=1．2，d=1-16．67％=0．8333，
上行概率=

=(1+4％-0．8333)／(1．2-0．8333)=56．37％
或者：
上行概率=

=(4％+16．67％)／(20％+16．67％)=56．37％

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