计算夏普比率需要的基础变量不包括( )。

admin2022-06-25 29

问题计算夏普比率需要的基础变量不包括( )。

选项 A、无风险收益率
B、投资组合的系统风险
C、投资组合平均收益率
D、投资组合收益率的标准差

答案B

解析夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差，是针对总波动性权衡后的回报率，即单位总风险下的超额回报率。用公式可表示为：S_p=

。式中：S_p表示夏普比率；

表示基金的平均收益率；

表示平均无风险收益率；б_p表示基金收益率的标准差。

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