接上题,大盘与股票B的相关系数是( )。

admin2017-10-10  43

问题 接上题,大盘与股票B的相关系数是(    )。

选项 A、0.79
B、0.89
C、0.92
D、100

答案B

解析 Cov(rb,r)=1.8×0.032≈0.0016,βB=Cov(rb,r)/(σb.σ)=0.001 6/(0.06×0.03)≈0.89。
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