某债券息票利率为6%，半年付息一次，在几年内的凸性为120，以票面的80%出售，而且按到期收益率为8%定价。如果到期收益率增至9.5%，估计因凸性而导致价格变动(　　)。

admin2009-11-26 44

问题某债券息票利率为6%，半年付息一次，在几年内的凸性为120，以票面的80%出售，而且按到期收益率为8%定价。如果到期收益率增至9.5%，估计因凸性而导致价格变动(　　)。

选项 A、1.08%
B、1.35%
C、2.48%
D、7.35%

答案B

解析由凸性公式逆向运算可得价格变动1/2×120×(0.015)²=1.35%。

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