某投资基金预计股市将下跌，为了保持投资收益率，决定用沪深300指数期货进行套期保值。该基金目前持有现值为1亿元的股票组合，该组合的p系数为1．1，当前的现货指数为3 600点，期货合约指数为3 645点。一段时间后，现货指数跌到3 430点，期货合约指数跌

admin2017-12-12 40

问题某投资基金预计股市将下跌，为了保持投资收益率，决定用沪深300指数期货进行套期保值。该基金目前持有现值为1亿元的股票组合，该组合的p系数为1．1，当前的现货指数为3 600点，期货合约指数为3 645点。一段时间后，现货指数跌到3 430点，期货合约指数跌到3 485点。下列说法正确的有( )。

选项 A、该投资者需要进行空头套期保值
B、该投资者应该卖出期货合约101份
C、现货价值亏损5 194 444元
D、期货合约盈利4 832000元

答案A,B,C

解析为了避免股市下跌的风险，需要进行空头套期保值，应该卖出的期货合约数=

×1．1=101(份)。
当股市下跌后，现货价值亏损(3 600—3 430)÷3 600×1．1×10⁸=5 194 444(元)。期货合约盈利(3 645—3 485)×300×101=4 848 000(元)。故此题选ABC。

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