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  3. 假设1年期的即期利率为4％，2年期的即期利率为6％。那么，第1年末到第2年的远期利率为( )(题中所有利牢均为连续复利的利牢)。

假设1年期的即期利率为4％，2年期的即期利率为6％。那么，第1年末到第2年的远期利率为( )(题中所有利牢均为连续复利的利牢)。

admin2015-04-16  30
问题 假设1年期的即期利率为4％，2年期的即期利率为6％。那么，第1年末到第2年的远期利率为(    )(题中所有利牢均为连续复利的利牢)。
选项 A、5％
B、8％
C、10％
D、12％
答案B
解析 该题考套即期利率与远期利率之间的换算。即期利率是指某个给定时点上无息债券的到期收益率。远期利率是指未来两个时点之间的利率水平。远期利率可以根据即期利率换算可得，计算公式为。将已知条件代入公式得到：=8％。
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