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下列关于股指期货理论价格的说法正确的是( )。
下列关于股指期货理论价格的说法正确的是( )。
admin
2019-02-28
53
问题
下列关于股指期货理论价格的说法正确的是( )。
选项
A、与股票指数点位负相关
B、与股指期货有效期负相关
C、与股票指数股息率正相关
D、与市场无风险利率正相关
答案
D
解析
F(t,T)=s(t)+s(t)×(r—d)×(T—t)/365,s(t)为t时刻的现货指数,r为年利息率,d为年指数股息率,(T—t)/365表示t时刻至交割时的时间长度。选项A、B均为正相关,选项C为负相关。
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