2. 财经
  3. 7月1日，某交易者以120点的权利金买入一张9月份到期、执行价格为10 200点的恒生指数看跌期权，同时，该交易者又以100点的权利卖出一张9月份到期、执行价格为10 000点的恒生指数看跌期权。该交易者的最大可能盈利是( )。

7月1日，某交易者以120点的权利金买入一张9月份到期、执行价格为10 200点的恒生指数看跌期权，同时，该交易者又以100点的权利卖出一张9月份到期、执行价格为10 000点的恒生指数看跌期权。该交易者的最大可能盈利是( )。

admin2018-01-08  29
问题 7月1日，某交易者以120点的权利金买入一张9月份到期、执行价格为10 200点的恒生指数看跌期权，同时，该交易者又以100点的权利卖出一张9月份到期、执行价格为10 000点的恒生指数看跌期权。该交易者的最大可能盈利是(    )。
选项 A、220点
B、180点
C、120点
D、200点
答案B
解析 期权的投资收益来自于两部分：权利金收益和期权履约收益。①权利金收益=100一120=一20(点)；②买入看跌期权，标的资产价格越低盈利越多，即10 200以下；卖出看跌期权最大收益为权利金，高于10 000点会被动履约。两者综合，价格为10 000点时，投资者有最大可能盈利。期权履约收益=10 200—10 000=200(点)，合计收益=一20+200=180(点)。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/DbD7777K
本试题收录于： 期货基础知识题库期货从业资格分类
0

期货基础知识

期货从业资格

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)