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在无套利基础下，基差和持有期收益之间的差值衡量了( )选择权的价值。
在无套利基础下，基差和持有期收益之间的差值衡量了( )选择权的价值。
admin
2022-12-05
20
问题
在无套利基础下，基差和持有期收益之间的差值衡量了( )选择权的价值。
选项
A、国债期货空头
B、国债期货多头
C、现券多头
D、现券空头
答案
A
解析
由于最便宜可交割券可能会变化，同时受到流动性的影响，使得基差不一定等于持有期收益。又由于空头可以选择用何种券进行交割，在无套利基础下，基差和持有期收益之间的差值衡量了国债期货空头选择权的价值。
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