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  3. 假设证券市场处于均衡状态。证券A的期望收益率为6％，其中贝塔系数为0．5，市场组合的期望收益率为9％，则无风险利率为( )。

假设证券市场处于均衡状态。证券A的期望收益率为6％，其中贝塔系数为0．5，市场组合的期望收益率为9％，则无风险利率为( )。

admin2015-07-29  56
问题 假设证券市场处于均衡状态。证券A的期望收益率为6％，其中贝塔系数为0．5，市场组合的期望收益率为9％，则无风险利率为(  )。
选项 A、15％
B、2％
C、3％
D、4．5％
答案C
解析 根据CAPM模型，可得方程6％=Rf＋0．5(9％－Rf)，解得无风险收益率为3％。故选C。
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