股指期货近期与远期交割月份合约间的理论价差与( )等有关。

admin2018-08-23 29

问题股指期货近期与远期交割月份合约间的理论价差与( )等有关。

选项 A、近月和远月合约之间的时间长短
B、市场利率
C、现货指数价格
D、现货红利率

答案A，B，C

解析设：F(T₁)为近月股指期货价格；F(T₂)为远月股指期货价格；S为现货指数价格；r为利率；d为红利率。则根据期、现价格理论有：F(T₂)一F(T₁)一S(r—d)(T₂一T₁)／365，此即为两个不同月份的股指期货的理论价差。从公式可以看出，理论价差与近、远月合约之间的时间长短、现货指数价格、利率、红利率都有关。

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