案例10:赵大宝为四通基金公司的基金经理,管理一种期望收益率为18%和标准差为28%的风险资产组合,短期国债利率为8%。 根据案例,回答下列题目: 假设赵大宝的风险资产组合包括下面给定比率的几种投资:股票X为25%;股票r为32%;股票Z为43%。那么他

admin2009-11-26  36

问题 案例10:赵大宝为四通基金公司的基金经理,管理一种期望收益率为18%和标准差为28%的风险资产组合,短期国债利率为8%。
根据案例,回答下列题目:
假设赵大宝的风险资产组合包括下面给定比率的几种投资:股票X为25%;股票r为32%;股票Z为43%。那么他的客户的总投资中各部分X、Y、Z投资比例分别为(  )。

选项 A、17.5%;22.4%;30.1%
B、17.3%;22.6%;40.1%
C、17.5%;32.4%;20.1%
D、27.5%;12.4%;30.1%

答案A

解析 投资于股票X:17.5%(0.7×25%);投资于股票Y:22.4%(0.7×32%);投资于股票Z:30.1%(0.7×43%)。
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