下列说法错误的是( )。

admin2013-05-25 25

问题下列说法错误的是( )。

选项 A、特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度的
B、夏普指数是由诺贝尔经济学奖得主威廉.夏普于1966年提出的一个风险调整衡量指标
C、詹森指数以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率
D、詹森指数是由詹森在CAPM模型基础上发展出的一个风险调整差异衡量指标

答案C

解析夏普指数是以标准差作为基金风险的度量，而詹森指数不是。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/GiCg777K

证券投资基金

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)