10月2日，某投资者持有股票组合的现值为275万美元，其股票组合与S&P500指数的p系数为1．25。为了规避股市下跌风险，该投资者准备进行股指期货套期保值，10月2日的现货指数为1250点，12月到期的期货合约为1375点，则该投资者应该( )12

admin2016-08-11 43

问题 10月2日，某投资者持有股票组合的现值为275万美元，其股票组合与S&P500指数的p系数为1．25。为了规避股市下跌风险，该投资者准备进行股指期货套期保值，10月2日的现货指数为1250点，12月到期的期货合约为1375点，则该投资者应该( )12月份到期的S&PS00股指期货合约。(S&P=500期货合约乘数为250美元)

选项 A、卖出10手
B、买入10手
C、卖出11手
D、卖入11手

答案A

解析该投资者持有股票组合，是为了规避股市下跌风险，应该通过在期货市场上卖出股票指数期货合约的操作。根据公式，买卖套期合约数量=β×

=1．25×2 750000／(250×1375)=10(手)，故应卖出10手12月份到期的S&P500股指期货合约。

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