已知无风险利率是4%，市场组合的风险溢价是7%，某支股票的贝塔系数是1.3，根据CAPM模型计算股票的期望收益率。

admin2021-04-27 32

问题已知无风险利率是4%，市场组合的风险溢价是7%，某支股票的贝塔系数是1.3，根据CAPM模型计算股票的期望收益率。

选项

答案期望收益=40%+1.3×7%=13.1%

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/L03R777K

本试题收录于：金融市场学题库经管类分类

0

金融市场学

经管类

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)