下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中,正确的是( )。

admin2022-08-19  21

问题 下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中,正确的是(          )。

选项 A、曲线上报酬率最低点是最小方差组合点
B、两种证券报酬率的标准差越接近,曲线弯曲程度越小
C、两种证券报酬率的相关系数越大,曲线弯曲程度越小
D、曲线上的点均为有效组合

答案C

解析 风险最小点是最小方差组合点,当存在无效集时,最小方差组合点与报酬率最低点不一致,选项A错误。曲线弯曲程度与相关系数大小有关,与标准差的大小无关,选项B错误。证券报酬率之间的相关系数越小,曲线就越弯曲,反之,曲线弯曲程度越小,选项C正确。曲线上最小方差组合以下的组合是无效的。选项D错误。
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