某证券组合今年实际平均收益率为0.15,当前的无风险利率为0.03,市场组合的风险溢价为0.06,该证券组合的β值为1.5。那么,根据詹森指数评价方法,该证券组合绩效( )。

admin2018-05-07  39

问题 某证券组合今年实际平均收益率为0.15,当前的无风险利率为0.03,市场组合的风险溢价为0.06,该证券组合的β值为1.5。那么,根据詹森指数评价方法,该证券组合绩效(  )。

选项 A、不如市场绩效好
B、与市场绩效一样
C、好于市场绩效
D、无法评价

答案C

解析 根据公式:詹森指数=证券组合收益率﹣(无风险利率+市场组合风险溢价×β)=0.15﹣(0.03+0.06×1.5)=0.03,由于詹森指数为正数,所以其绩效于市场绩效。
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