完全正相关的证券A和证券B,其中证券A方差为30%,期望收益率为14%,证券B的方差为20%,期望收益率为12%。在不允许卖空的基础上,以下说法中,正确的有( )。

admin2011-04-21  46

问题 完全正相关的证券A和证券B,其中证券A方差为30%,期望收益率为14%,证券B的方差为20%,期望收益率为12%。在不允许卖空的基础上,以下说法中,正确的有(    )。

选项 A、最小方差证券组合为B
B、最小方差证券组合为40%A+60%B
C、最小方差证券组合的方差为24%
D、最小方差证券组合的方差为20%

答案A,D

解析 证券A和证券B完全正相关,它们的任何组合的方差都大于单独投资于证券B。因此,最小方差证券组合为B,此时方差为20%。
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