投资组合由证券X和证券Y各占50%构成。证券X的期望收益率12%,标准差12%,β系数1.5。证券Y的期望收益率10%,标准差10%,β系数1.3。下列说法中,正确的有( )。

admin2022-08-19  40

问题 投资组合由证券X和证券Y各占50%构成。证券X的期望收益率12%,标准差12%,β系数1.5。证券Y的期望收益率10%,标准差10%,β系数1.3。下列说法中,正确的有(          )。

选项 A、投资组合的期望收益率等于11%
B、投资组合的β系数等于1.4
C、投资组合的变异系数等于1
D、投资组合的标准差等于11%

答案A,B

解析 组合的期望收益率是加权平均的收益率,组合的期望收益率=12%×50%+10%×50%=11%,因此选项A正确。
    β系数是衡量系统风险,组合不能抵消系统风险,因此,证券组合的β系数是单项资产β系数的加权平均数,组合的β=1.5×50%+1.3×50%=1.4,因此选项B正确。
    组合标准差和变异系数衡量的是整体风险,包括系统风险和非系统风险,组合标准差和变异系数受相关系数影响,题干中未给出相关系数,无法计算,所以选项C、D错误。
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