某投资组合平均收益率为13％，收益率标准差为20％，贝塔值为1.3，若无风险利率为5％，则该投资组合的夏普比率为( )。

admin2018-08-23 55

问题某投资组合平均收益率为13％，收益率标准差为20％，贝塔值为1.3，若无风险利率为5％，则该投资组合的夏普比率为( )。

选项 A、0.27
B、0.13
C、0.35
D、0.40

答案D

解析夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差。用公式可表示

。式中：S_p表示夏普比率；

表示基金的平均收益率；

表示平均无风险收益率；б_p表示基金收益率的标准差。则该投资组合的夏普比率=(13％一5％)÷20％=0.40。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/OH9g777K

本试题收录于：证券投资基金基础知识题库基金从业资格分类

证券投资基金基础知识

基金从业资格

相关试题推荐

在我国，最后交易日为“合约交割月份的15日(遇法定假日顺延)”的期货品种有()。[2012年9月真题]
买进看涨期货期权的目的之一是在承担有限风险的情况下，获得高于期货交易的收益。()[2009年9月真题]
场外期权的标的物一定是实物资产，场内期权的标的物一定是期货合约。()[2012年9月真题]
欧洲美元期货合约是世界上最成功的外汇期货合约之一。()
流动性风险是因价格变化使期货合约的价值发生变化的风险，是期货交易中最常见、最需要重视的一种风险。()
9月10日市场利率8％，某公司将于9月10日收到1千万欧元，遂以92．30价格购入10张9月份到期的3个月欧元利率期货合约，每张合约为1百万欧元，每点为2500欧元。到了9月10日，市场利率下跌至6．85％(其后保持不变)，公司以93．35的价格对冲购买的
期货市场上铜的买卖双方达成期转现协议，买方开仓价格为57500元/吨，卖方开仓价格为58100元/吨，协议现货交收价格为57650元/吨，卖方可节约交割成本400元/吨，当协议平仓价格的范围是()时，期转现交易对买卖双方都有利。[2012年5
在其他因素不变的情况下，下列关于标的物价格波动幅度与期权价格关系的说法，正确的是()。
在不考虑交易费用的情况下，买进看涨期权一定盈利的情形时()。
杠杆收购基金的投资对象的特征有()。Ⅰ．资产可剥离Ⅱ．资本性支出较低Ⅲ．稳定、可预测的现金流Ⅳ．资产负债率较高

随机试题

A．菌群失调B．二重感染C．寄居部位的改变D．医院内的环境感染E．宿主的局部或全身免疫功能下降菌群交替症指的是()
胎儿纵轴与母体纵轴垂直胎儿双髋关节及双膝关节均屈曲
A．刑事责任B．民事责任C．行政处分D．行政处罚责令停业属于
下列各项，不属于施工机械使用费的是(　　)。
在国债的发行方式中，必须通过金融市场或金融机构发行的是()
传统上，国际汇率制度有两种基本类型，它们是()。
被列为全国经典红色旅游线路的皖东抗日根据地的著名纪念地址不包括()。
的二项展开式中，不含x3的项的系数的和为()．
从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性。
世界地图：地球仪()

最新回复(0)

某投资组合平均收益率为13％，收益率标准差为20％，贝塔值为1.3，若无风险利率为5％，则该投资组合的夏普比率为( )。

证券投资基金基础知识

基金从业资格

在我国，最后交易日为“合约交割月份的15日(遇法定假日顺延)”的期货品种有()。[2012年9月真题]

买进看涨期货期权的目的之一是在承担有限风险的情况下，获得高于期货交易的收益。()[2009年9月真题]

场外期权的标的物一定是实物资产，场内期权的标的物一定是期货合约。()[2012年9月真题]

欧洲美元期货合约是世界上最成功的外汇期货合约之一。()

流动性风险是因价格变化使期货合约的价值发生变化的风险，是期货交易中最常见、最需要重视的一种风险。()

在其他因素不变的情况下，下列关于标的物价格波动幅度与期权价格关系的说法，正确的是()。

在不考虑交易费用的情况下，买进看涨期权一定盈利的情形时()。

杠杆收购基金的投资对象的特征有()。Ⅰ．资产可剥离Ⅱ．资本性支出较低Ⅲ．稳定、可预测的现金流Ⅳ．资产负债率较高

A．菌群失调B．二重感染C．寄居部位的改变D．医院内的环境感染E．宿主的局部或全身免疫功能下降菌群交替症指的是()

胎儿纵轴与母体纵轴垂直胎儿双髋关节及双膝关节均屈曲

A．刑事责任B．民事责任C．行政处分D．行政处罚责令停业属于

下列各项，不属于施工机械使用费的是( )。

在国债的发行方式中，必须通过金融市场或金融机构发行的是()

传统上，国际汇率制度有两种基本类型，它们是()。

被列为全国经典红色旅游线路的皖东抗日根据地的著名纪念地址不包括()。

的二项展开式中，不含x3的项的系数的和为()．

从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性。

世界地图：地球仪()

下列各项，不属于施工机械使用费的是(　　)。