下列关于久期的说法，正确的有( )。

admin2010-08-27 57

问题下列关于久期的说法，正确的有( )。

选项 A、久期也称持续期
B、久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量
C、久期的数学公式为DP÷Dy=D×P÷(1÷y)
D、久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间
E、某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时间乘以各期现值与金融工具现值的商

答案A,B,D,E

解析 C久期公式有三个：DP+Dy=-DP÷(1+y)；
可近似写作△P=-P×D×△y÷(1+y)；

后两个公式更方便计算。

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风险管理

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