2. 自考
  3. 甲、乙两个投资项目收益率的标准离差分别是10％和15％，投资比重分别为40％、60％，两种资产的相关系数为0．8，则由这两个投资项目组成的投资组合的标准离差为( )

甲、乙两个投资项目收益率的标准离差分别是10％和15％，投资比重分别为40％、60％，两种资产的相关系数为0．8，则由这两个投资项目组成的投资组合的标准离差为( )

admin2021-10-21  25
问题 甲、乙两个投资项目收益率的标准离差分别是10％和15％，投资比重分别为40％、60％，两种资产的相关系数为0．8，则由这两个投资项目组成的投资组合的标准离差为(    )
选项 A、13％
B、15％
C、12．43％
D、15．63％
答案C
解析 标准离差＝[(10％×40％)2＋(15％×60％)2＋2×10％×15％×40％×60％×0．8]1／2＝12．43％。
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