在置信水平95％的条件下，某银行的某日VaR为1亿元，这意味着该银行资产组合的市场价格为9 500万元。 ( )

admin2013-06-09 40

问题在置信水平95％的条件下，某银行的某日VaR为1亿元，这意味着该银行资产组合的市场价格为9 500万元。 ( )

选项 A、正确
B、错误

答案B

解析风险价值是指在一定持有期和置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失。在置信水平95％的条件下，某日VaR为1亿元，这意味着该银行资产组合在一天中的损失有95％的可能性不会超过1亿元。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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